Número | Autor | Título |
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12/001 | Iker Usobiaga | Pricing intra-day options |
12/002 | Alejandro Tortosa | Replica de índices bursátiles en mercados de poco líquido |
12/003 | Carlos Sánchez-Palencia | Identificación de factores determinantes de las Primas CDS soberanos: Un análisis internacional |
12/004 | Rubén Sánchez | Is VPIN useful in European Markets? |
12/005 | Miguel A. Rodríguez | La prima de riesgo de los bonos soberanos |
12/006 | Ana Mª Rivera | Evolución temporal de la frontera media-varianza y su relación con la economía real |
12/007 | Andrés Rivera | Volatilidad Estocástica-Modelo de Heston |
12/008 | María Planas | Testing for predictive accurary under different error structures |
12/009 | Paula Pardo | The conditional evaluation of the Colombian Mutual Funds |
12/010 | David Martínez | Dinámica de la volatilidad en presencia de estacionalidad |
12/011 | Itziar Garrote | Análisis de los movimientos de las primas de riesgo de los países de la Eurozona |
12/012 | Aitor García | Relaciones empíricas entre los precios de contado en los mercados de electricidad de Francia, Italia y Austria |
12/013 | Javier García | An Analysis of the Bilateral Counterparty Value Adjustment for Interest Rate Swaps |
12/014 | Laura García | Estimador Value-at-Risk insesgado en probabilidad |
12/015 | Tania Fuertes | BFC: Una eficiente metodología en la solución de modelos de optimización estocástica en dos etapas |
12/016 | Daniel Fuentes | Aplicación de un modelo de asset allocation dinámico para el mercado europeo |
12/017 | Sergio de Diego | Cálculo de Malliavin: Aplicación al cómputo de griegas para opciones europeas en el entorno Black-Scholes |
12/018 | Pedro Antonio da Silva | Intertemporal optimal demands for bonds and industry portfolios |
12/019 | Teresa Collado | Los efectos de la crisis en el capital buffer |
12/020 | Boris Castro | Aplicación empírica de las medidas mentales y carteras eficientes |
12/021 | Patricia Canal | Selección de modelos de regression con coeficientes cambiantes basada en la capacidad predictiva |
12/022 | Antonio Arguedas | Callable Bonds: estudio empírico de las causas de su emisión |
12/023 | Aladin Wassim | Islamic and conventional bank margin's determinants: an evidence fron de GCC Region |
12/024 | Verónica Calle | Análisis de los cambios de naturaleza en la comisión de gestión de los fondos de inversión españes |
12/025 | José Antonio Chavarria | Predicción de volatilidad mediante regresión por cuantiles |
12/026 | David E. Garzón | Asset allocation in hedge fund strategies under higher moments: non parametric and parametric model |
12/027 | Ignacio Martín | Análisis de la relación entre los coeficientes implícitos de volatilidad, asimetría y curtosis en el precio de mercado de las opciones sobre el IBEX-35 y las variables macroeconómicas |