|
10/001 |
Javier Mauricio Bedoya Osorio |
Gordon Estocástico Caso Bank of America y Citigroup. |
|
10/002 |
|
|
|
10/003 |
Lucía Hernandis Épila |
Contraste de la Hipotesis de Expectativas en el mercado Interbancario Europeo. |
|
10/004 |
Naroa Marroquín Martínez |
Bounding security prices in incomplete markets. Does stochastic volatility matter? |
|
10/005 |
Carme Frau Gomila |
Opciones australianas sobre activos de renta fija. |
|
10/006 |
Hugo Herguedas Andrieu |
Comparación de diferentes estimadores para beta cambiante: un ejercicio de simulación. |
|
10/007 |
Lexuri Fernández Logroño |
Improved stochastic simulation scheme for the pricing of barrier options. |
|
10/008 |
Federico Platanía |
Analytical valuation of fixed-income derivatives under new macro-financial term structure models. |
|
10/009 |
Andrea Giuseppe Vitali |
Un enfoque no-paramétrico a la predicción de la volatilidad para la medición del riesgo de mercado. |
|
10/010 |
|
|
|
10/011 |
Martin Erausquin Rodriguez |
Nearly optimal scheduling under time varying departure probabilities. |
