| 07/001 |
Verónica Serrano. |
Análisis del spread de los bonos corporativos |
| 07/002 |
Juan José Pérez Gª Catalán |
Modelos en tiempo continuo aplicados a los nuevos estados miembros de la UE. |
| 07/003 |
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| 07/004 |
Susana Márquez Monterrubio |
Las diferencias en las expectativas de crecimiento del consumo en la zona euro. |
| 07/005 |
Ivan Lozano Castellanos |
The risk of synthetic cds under different copula specifications. |
| 07/006 |
Ricardo Gutiérrez Mercado |
The determinants of success and failure for futures markets: an empirical study for mexican case. |
| 07/007 |
Daniel Fernández de Castillo |
El descuento en las subastas del tesoro en España. |
| 07/008 |
Fernando de Lope Contreras |
Sonrisas de volatilidad en opciones americanas sobre futuros del crudo. |
| 07/009 |
Lucía Cuadro-Sáez |
Garch modeling of robust market returns. |
| 07/010 |
Óscar Carchano Alcina |
Estudio de la relevancia sobre la elección de la fecha del rollover. |
| 07/011 |
Roberto Bermejo Aparicio |
European natural gas spot markets: volatility transmission and jumps modeling. |
| 07/012 |
Cristina Ballester Chaves |
El método de semidiscritización en la valoración de opciones con pago de dividendo discreto. |
| 07/013 |
Larraitz Aranburu Laka |
Decisiones financieras bajo incertidumbre: programación estocástica. |
| 07/014 |
Alvaro Andani Gil |
Cobertura óptima bajo "mispricing" en contratos de futuro: evidencia empírica en mercados internacionales. |
| 07/015 |
Nerea Alarcón Cabezas |
Modelos TAR de dos regímenes para el ratio precio dividendo del Standar and Poor's. |
| 07/016 |
Mónica Lagullon Ágreda |
Los precios en el mercado eléctrico español. |
