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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
16/001 Adrián Maizonada Benigno
Relationships between interest rate changes and stock returns: International evidence using a quantile-on-quantile approach
16/002
Aitor Muguruza Gonzalez
Rough volatility: empirical evidence and extension to pricing
16/003
Ana Maite Sesma
Modelos de aplicación práctica y metodologías de BackTesting bajo FRTB
16/004
Anna Gorris Costa
Evolución de la Integración Bancaria en la zona Euro: un análisis del impacto de la crisis financiera
16/005 Carlos Esparcia Sanchís
Time-varying risk aversion. An application to European optimal portfolios
16/006 David Maldonado Sánchez
Modelización de segundos momentos en el escenario actual de divisas: Tradicionales-Bitcoin
16/007 Garazi Elorza
Higher moments risk and the cross-section of stock returns
16/008 Guillermo Serna Calderón Riesgo de modelo en swaptions Bermuda: Reversion a la media del Hull & White
16/009
Jagoba Carrasco Arjona
Solvencia II: Análisis teórico y práctico
16/010
Javier Garcia Rodríguez
Active and Passive stock market strategies in times of crisis
16/011 Javier Ojea Ferreiro
Modelling Default Risk Charge (DRC): Internal Model Approach
16/012 Johan Alexander Ortega
El petróleo y el oro ¿buenos aliados de la renta variable?
16/013 Jonathan Salgado Nieto Valoración de IMVA mediante regresores Longstaff-Schwartz
16/014
Jone Ascorbebitia Bilbatua
The joint distribution of domestic indexes. An approach using conditional copulas
16/015 Josu Iturrizaga Aranberri Comparativa entre la gestión activa y la gestión pasiva en los fondos de inversión españoles, 2006-2015
16/016
Luis Javier González Martín
ECB Monetary Policy against the risk of deflation
16/017
Maria Elena Monserrat Tolós
Smart beta ETF'S Performance: a europe- domiciled sample
16/018 Maria Victoria Granero Amoraga
Fundamental review of the trading book: Comparación entre el modelo estándar actual y el modelo estándar bajo FRTB
16/019
Vanesa García Seligrat
German Natural Gas Seasonal effects on Futures Hedging

 

 
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