Número | Autor | Título |
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07/001 | Verónica Serrano. | Análisis del spread de los bonos corporativos |
07/002 | Juan José Pérez Gª Catalán | Modelos en tiempo continuo aplicados a los nuevos estados miembros de la UE. |
07/003 | ||
07/004 | Susana Márquez Monterrubio | Las diferencias en las expectativas de crecimiento del consumo en la zona euro. |
07/005 | Ivan Lozano Castellanos | The risk of synthetic cds under different copula specifications. |
07/006 | Ricardo Gutiérrez Mercado | The determinants of success and failure for futures markets: an empirical study for mexican case. |
07/007 | Daniel Fernández de Castillo | El descuento en las subastas del tesoro en España. |
07/008 | Fernando de Lope Contreras | Sonrisas de volatilidad en opciones americanas sobre futuros del crudo. |
07/009 | Lucía Cuadro-Sáez | Garch modeling of robust market returns. |
07/010 | Óscar Carchano Alcina | Estudio de la relevancia sobre la elección de la fecha del rollover. |
07/011 | Roberto Bermejo Aparicio | European natural gas spot markets: volatility transmission and jumps modeling. |
07/012 | Cristina Ballester Chaves | El método de semidiscritización en la valoración de opciones con pago de dividendo discreto. |
07/013 | Larraitz Aranburu Laka | Decisiones financieras bajo incertidumbre: programación estocástica. |
07/014 | Alvaro Andani Gil | Cobertura óptima bajo "mispricing" en contratos de futuro: evidencia empírica en mercados internacionales. |
07/015 | Nerea Alarcón Cabezas | Modelos TAR de dos regímenes para el ratio precio dividendo del Standar and Poor's. |
07/016 | Mónica Lagullon Ágreda | Los precios en el mercado eléctrico español. |