Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants del màster

Les claus del nou test d'estrès a la banca europea

Test de estrés

Les autoritats europees tornen a mesurar la resistència de la banca. Una selecció de les principals entitats financeres s'enfrontaran dos anys després al nou test d'estrès de l'EBA. Què canvia en aquesta ocasió?

4 de de març de 2016

Primer de tot, què és un test d'estrès?

Un test d'estrès a la banca és, prenent de referència la definició d'Investopedia.com, una anàlisi duta a terme simulant escenaris econòmics poc favorables, el propòsit dels quals és determinar si un banc té suficient capital per a suportar l'impacte de successos adversos. La idea és determinar les capacitat d'estabilitat i debilitats de la banca (en aquest cas de falta de capital) per a solucionar-los abans que puguen suposar un problema.

Qui ho duu a terme?

L'Autoritat Bancària Europea (EBA), amb la col·laboració de les autoritats nacionals, del Banc Central Europeu (BCE) - per a aquelles entitats pertanyents a països de l'eurozona - i de l'ESRB (Junta Europea de Risc Sistémic). Coordina l'obtenció de resultats i la seua publicació, però la presa de decisions i hipotètica necessitat de recapitalización posterior dependrà d'altres autoritats de supervisió.

Quins bancs se sotmetran a l'examen?

En aquesta ocasió, són 51 les entitats financeres que analitzarà l'EBA, 37 de les quals pertanyen a països de l'eurozona i representen el 70% dels actius comunitaris del sector. Els bancs avaluats havien de tenir almenys 30 mil milions d'euros en actius.

Finalment la finlandesa Op Osuuskunta i el Banc Nacional de Grècia es van caure de la llista provisional presentada al novembre 2015: la primera per trobar-se en un procés de fusió enguany i la segona per sotmetre's a l'avaluació del BCE en 2015.

Els bancs espanyols avaluats seran: Santander, BBVA, Criteria Caixa Holding, BFA-Bankia, Banc Popular i Banc Sabadell. No estaran, a diferència del test realitzat en 2014, Kutxabank, Bankinter, NCG Banc/ABANCA, Unicaja, BMN, Cajamar, Ibercaja ni Liberbank (aquesta última, l'única que va suspendre provisionalment per la seua baix ràtio de capital ajustat per la revisió d'actius).

Curiosament, de les 25 entitats que van suspendre inicialment el test de 2014 (encara que 12 d'elles es van avançar i van reforçar la seua capital suficientment abans de publicar-se els resultats), solament dos se sotmetran a examen en aquesta ocasió: Monte dei Paschi di Siena i Banco Popolare, tots dos italians.

Quins riscos seran avaluats?

L'anàlisi se centrarà bàsicament en la protecció de la banca davant quatre riscos sistémics: una reversió de les primes de risc globals, amplificada per poca liquiditat en el mercat secundari; pobres perspectives de rendiment en una situació de pobre creixement nominal; creixent preocupació per la sostenibilitat del deute en els sectors públics i privats no-financers, també en una situació de pobre creixement; i finalment, l'estrès que poguera suposar el creixement del "shadow banking sector", entitats sense regular que presten serveis financers.

Açò equival a una desviació del PIB de la Unió Europea de fins al 7.1% en 2018 (les previsions es realitzen sobre els tres pròxims anys a partir de les dades de 2015). La metodologia aplicada és la següent:

Seleccionar la imatge per a ampliar.

 

Com poden aprovar el test els bancs?

En poques paraules, no poden. Ni tampoc suspendre. Els resultats de cada test seran comunicats al BCE i a les autoritats nacionals competents, els qui després es reuniran individualment amb cada banc per a prendre les mesures adequades (si son necessàries), tot sota el marc del procés de revisió i avaluació supervisora (SREP). No caldrà superar un nivell mínim de capital Tier 1 com sí va ocórrer en els test anteriors (en 2014 va ser del 8% per a l'escenari base i del 5.5% per a l'escenari advers).

Links relacionats

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies