Grups d'Investigació

GIUV2026-019

En un context econòmic i financer caracteritzat per la incertesa estructural, les dinàmiques no lineals i les creixents exigències computacionals, el grup centra la seua investigació en el desenvolupament de mètodes quantitatius avançats per a la presa de decisions sota risc. El seu treball integra eines pròpies de l'economia aplicada, l`optimització i les matemàtiques financeres amb paradigmes emergents com la computació quàntica, l`algoritmia híbrida clàssia-quàntica i la intel·ligència artificial. El grup posa un èmfasi especial en l´optimització de carteres, l´assignació eficient de recursos escassos i la modelització del risc financer i sistèmic, abordant problemes de gran escala que superen les capacitats dels enfocaments analítics i numèrics convencionals. Més enllà de les contribucions metodològiques, la investigació té com a objectiu la generació de coneixement transferible amb aplicació directa en l´anàlisi econòmica, la presa de decisions empresarials i els marcs reguladors i de supervisió.

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=vicferpa&idA=

• Desenvolupar mètodes quantitatius avançats basats en algorísmia quàntica i híbrida per a l'optimització de carteres d'inversió i l'assignació eficient d'actius en entorns d'alta incertesa.
• Implementar i avaluar tècniques de mitigació d¿errors i estratègies híbrides en arquitectures quàntiques sorolloses (NISQ), amb l'objectiu de garantir la robustesa i fiabilitat dels models econòmics i financers.
• Desenvolupar solucions quantitatives per a la valoració d'actius financers complexos i el càlcul avançat de riscos (VaR, CVA, stress testing), integrant computació quàntica, simulació estocàstica i optimització matemàtica.
• Impulsar la transferència de coneixement i tecnologia cap al teixit productiu mitjançant el desenvolupament de programari especialitzat, eines de suport a la decisió i col·laboracions amb empreses i institucions del sector financer.
• Desenvolupar i aplicar models matemàtics i economètrics avançats, integrant intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic amb mètodes quantitatius clàssics, per a l'anàlisi de sistemes econòmics complexos, la predicció de dinàmiques de mercat i el suport a la presa de decisions en economia aplicada i gestió empresarial.
• Desenvolupar i analitzar mètodes avançats d'inferència ecològica i estadística computacional, incorporant computació quàntica i algorísmia híbrida, per a l'estudi de comportaments electorals agregats i l'anàlisi de sistemes de votació electrònica (e-voting), amb l'objectiu de millorar la precisió inferencial, la robustesa dels models i l'avaluació de la seguretat i transparència dels processos democràtics.

• Finances Quàntiques i Algorísmia Híbrida.Desenvolupament i aplicació de mètodes quantitatius avançats per a l¿optimització econòmica i financera mitjançant computació quàntica variacional i algorísmia híbrida clàssic-quàntica. La línia se centra en problemes d¿optimització de carteres, valoració de derivats, simulació estocàstica i gestió del risc sota incertesa, explorant el potencial de les arquitectures NISQ i les tècniques de mitigació de soroll per a millorar l¿eficiència computacional i la qualitat de les solucions en entorns financers complexos.
• Investigació Operativa, Matemàtica Aplicada i Intel·ligència Artificial.Investigació en models matemàtics avançats, investigació operativa i optimització sota incertesa, integrant la intel·ligència artificial i la computació quàntica com a eines de càlcul i acceleració algorítmica. La línia se centra en problemes d¿assignació eficient de recursos, programació estocàstica, optimització robusta i suport a la decisió en economia aplicada i gestió empresarial.
• Modelització del Risc, Econometria Avançada i Regulació Quantitativa.Desenvolupament de models economètrics i matemàtics avançats per a la mesura, gestió i simulació del risc econòmic i financer, integrant intel·ligència artificial i computació quàntica per a l¿anàlisi d¿escenaris complexos. La línia inclou aplicacions en VaR, CVA, stress testing i suport quantitatiu als marcs reguladors i de supervisió econòmica i financera.
• Inferència Ecològica, Economia Política Computacional i E-Voting.Investigació en mètodes d¿inferència ecològica, estadística computacional i modelització matemàtica aplicats a l¿anàlisi de comportaments col·lectius i processos democràtics agregats. La línia integra intel·ligència artificial i computació quàntica per a millorar la precisió inferencial, l¿escalabilitat computacional i la robustesa dels models, amb aplicacions en estudis electorals, economia política aplicada i avaluació de sistemes de votació electrònica (e-voting).
• Sistemes de Suport a la Decisió i Transferència Tecnològica en Economia Digital.Disseny de sistemes de suport a la decisió basats en models matemàtics, intel·ligència artificial i computació quàntica, orientats a la transferència de resultats de recerca a l¿economia real. La línia promou el desenvolupament de programari científic, eines analítiques avançades i solucions aplicades en economia, finances, governança i serveis públics digitals.

• Economia Aplicada

• MÈTODES QUANTITATIUS
• MATEMÀTIQUES
• ESTADÍSTICA
• ECONOMICA QUÀNTICA
• ECONOMIA APLICADA
• FINANCES QUÀNTIQUES
• RISK MANAGEMENT
• PORTFOLIO OPTIMIZATION
• COMPUTACIÓ QUÀNTICA