Nombre | Autor | Títol |
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16/001 | Adrián Maizonada Benigno |
Relationships between interest rate changes and stock returns: International evidence using a quantile-on-quantile approach
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16/002 |
Aitor Muguruza Gonzalez
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Rough volatility: empirical evidence and extension to pricing |
16/003 |
Ana Maite Sesma
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Modelos de aplicación práctica y metodologías de BackTesting bajo FRTB
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16/004 |
Anna Gorris Costa
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Evolución de la Integración Bancaria en la zona Euro: un análisis del impacto de la crisis financiera |
16/005 | Carlos Esparcia Sanchís |
Time-varying risk aversion. An application to European optimal portfolios
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16/006 | David Maldonado Sánchez |
Modelización de segundos momentos en el escenario actual de divisas: Tradicionales-Bitcoin
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16/007 | Garazi Elorza |
Higher moments risk and the cross-section of stock returns
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16/008 | Guillermo Serna Calderón | Riesgo de modelo en swaptions Bermuda: Reversion a la media del Hull & White |
16/009 |
Jagoba Carrasco Arjona
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Solvencia II: Análisis teórico y práctico
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16/010 |
Javier Garcia Rodríguez
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Active and Passive stock market strategies in times of crisis
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16/011 | Javier Ojea Ferreiro |
Modelling Default Risk Charge (DRC): Internal Model Approach
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16/012 | Johan Alexander Ortega |
El petróleo y el oro ¿buenos aliados de la renta variable?
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16/013 | Jonathan Salgado Nieto | Valoración de IMVA mediante regresores Longstaff-Schwartz |
16/014 |
Jone Ascorbebitia Bilbatua
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The joint distribution of domestic indexes. An approach using conditional copulas
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16/015 | Josu Iturrizaga Aranberri | Comparativa entre la gestión activa y la gestión pasiva en los fondos de inversión españoles, 2006-2015 |
16/016 |
Luis Javier González Martín
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ECB Monetary Policy against the risk of deflation
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16/017 |
Maria Elena Monserrat Tolós
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Smart beta ETF'S Performance: a europe- domiciled sample
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16/018 | Maria Victoria Granero Amoraga |
Fundamental review of the trading book: Comparación entre el modelo estándar actual y el modelo estándar bajo FRTB
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16/019 |
Vanesa García Seligrat
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German Natural Gas Seasonal effects on Futures Hedging
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